Implizite Volatilität Tools
Berechnen Sie die implizite Volatilität aus Marktpreisen und theoretische Optionswerte
IV-Rechner
Geben Sie den Marktpreis ein, um die implizite Volatilität zu berechnen
Implizite Volatilität
+42.01%
Preisrechner
Geben Sie die implizite Volatilität ein, um den theoretischen Optionspreis zu berechnen
Theoretischer Preis
$3.06
Basierend auf dem Black-Scholes-Modell
Über IV-Tools
Wie der IV-Rechner funktioniert
Der IV-Rechner verwendet die Newton-Raphson-Methode mit Bisektions-Fallback, um die implizite Volatilität zu finden, die den theoretischen Black-Scholes-Preis dem Marktpreis entspricht.
Die implizite Volatilität repräsentiert die Markterwartung der zukünftigen Volatilität und ist eine Schlüsselkennzahl für den Vergleich von Optionen über verschiedene Strikes und Laufzeiten hinweg.
Wie der Preisrechner funktioniert
Der Preisrechner verwendet die Black-Scholes-Formel zur Berechnung theoretischer Optionspreise bei gegebener impliziter Volatilität.
Nutzen Sie dies, um faire Werte zu schätzen, fehlbewertete Optionen zu identifizieren oder zu verstehen, wie sich Volatilitätsänderungen auf Optionspreise auswirken.
Wichtiger Hinweis
Diese Tools verwenden das Black-Scholes-Modell, das europäische Optionen, konstante Volatilität und keine Transaktionskosten voraussetzt. Reale Marktpreise können aufgrund von vorzeitigen Ausübungsprämien (amerikanische Optionen), Volatilitäts-Smile/Skew und anderen Faktoren abweichen.
Das Ganze richtig lernen
Kurze Lektionen aus der BeInOptions Academy — zu genau den Fragen, die diese Seite aufwirft. Kostenlos, ohne Anmeldung lesbar.
Implizite Volatilität & IV Rank
IV und IV-Rank: hoch im Vergleich zu was?
Lektion öffnen →Vega — der Preis der Volatilität
Wie stark deine Position an der IV hängt
Lektion öffnen →Kalender & Diagonalen
Zwei Laufzeiten, zwei IVs: den Unterschied selbst handeln
Lektion öffnen →